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如何建立程序化交易系统

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发表于 2018-12-17 02:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
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  一:什么是程序化交易系统

  交易系统是一套完善的交易规则,交易规则应当是客观的、量化的、唯一的,它严格规定了投资的各个环节,要求投资者完全按照其规则进行操作。一个好的交易系统,必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。将实践证明能够获得长期、稳定收益的交易规则通过计算机语言实现自动化交易,即为程序化交易系统。

  1.交易系统优点

  (1)树立投资理念。消除交易中的主观随意性,减少下单前的恐惧、持仓中的焦虑和平仓后的懊悔。

  (2)保证交易的连贯性。投资者按照交易系统给出的信号交易,确保交易思路的连贯性。

  (3)有效控制交易风险。交易系统中的风险管理和资金管理为投资者建立了有效的风险控制系统。

  (4)让利润充分增长。好的交易系统不仅能够给出进场点,同时也能给出止损点以及发生风险的概率,从而确保在将损失降至最低的前提下让利润充分增长。

  2.设计交易系统的原则

  (1)了解自己的交易风格。

  (2)适合自己的交易风格。好的交易系统适合自己的个性,有完整的交易思想、市场分析和操作方案。

  (3)评估交易系统。好的交易系统必须具备可操作性,有明确的交易信号、控制风险的能力、稳定的获利能力并且能够经受住市场的反复考验。

  3.交易系统设计步骤

  (1)提出交易策略。

  (2)筛选交易对象。选择流动性高、成交量大、有完整数据的品种。

  (3)交易策略公式化。将交易策略转化成数学公式或计算机语言。

  (4)交易系统的统计检验。包括:净利润、最大盈利和最大亏损、最大连续盈利次数与最大连续亏损次数、最大投资本金损失比率、总交易次数、盈利次数比率与亏损次数比率、平均盈利额与平均亏损额之比。

  (5)交易系统的优化。包括:微调交易规则、微调系统参数。

  (6)交易系统的外推检验。指在对交易系统所有参数全部固定后,使用多重市场数据再次对交易系统进行检验。

  (7)交易系统的实战检验。

  (8)交易系统的检测与维护。保持交易系统的稳定性,并根据市场变化做适当修正。

  4.交易系统的内容

  (1)市场分析——买卖什么。

  (2)时机选择——何时买卖。

  (3)风险控制——何时止损。

  (4)持仓时间——何时退出。

  (5)资金管理——买卖多少。

  (6)交易心态——性格经验。

  二:使用程序化交易系统的注意事项

  第一,没有任何一个交易系统既能在趋势行情中获利又能够在振荡走势中获利,只有在恰当的时间使用了适合的交易系统才会获取最大收益。

  第二,任何交易系统都是人设置的,所以不同的人,由于对技术分析的理解、解读、使用不同,设置出的交易系统是完全不一样的。因此,只有适合自己交易风格的交易系统才是最有效的。

  第三,把人为的主观分析编成理性的计算机程序,需要我们舍去很多以往交易中的经验,而这些宝贵经验往往是无法通过计算机语言所能描绘的。

  第四,时间周期不同(5、30、60分钟,日图、周图、月图),交易系统给出的交易信号可能会完全不同,投资者应当根据交易品种的特性选择不同的时间周期,并且应当严格按照交易系统选择的时间周期交易。

  第五,参数调整是决定交易系统成败的关键,因为没有任何一组参数适合所有交易品种。要根据交易品种特性不断地磨合、测试,找到适合该交易品种的参数,并且还要在今后交易过程中根据市场变化,不断加以修正。

  第六,程序化交易系统体现了交易者的交易思路和交易风格,但它只是交易的辅助手段,人才是交易的主体,不能本末倒置。只有将交易系统与风险管理和资金管理相互结合,才能发挥其最大功效。
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你揉一揉我的头发2019年02月21日2019/2/21 19:49:57
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