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10倍杠杆的另类传奇

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发表于 2018-4-6 12:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
外汇比赛
采访对象我们特意挑选了一位采用十倍杠杆的稳健型另类交易员,而不是更吸引眼球的盈利200%+、300%+的其他高手,就是希望向市场传递我们的价值观:交易,莫要唯盈利论。风险控制永远比追求盈利来得重要,赚得多自然也是本事,但活得久更值得学习!

问:您好,请先自我介绍一下。

莫雷:大家好,我是莫雷,时区工作室联合创始人。2014年之前在A股和期货市场做手工和自动化交易,2014年下半年开始涉足外汇保证金行业,几年间,研究剖析了国内外一些主流交易策略,在此基础上,工作室也进行了相应的策略研发,同时,也小规模对接了一部分市场需求。

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注1:中途入金会冲淡收益率;注2:并非全年业绩,打榜前的历史数据仅统计三个月


问:我们知道在市场上大多数的交易者都会选择100~500倍的杠杆,我很好奇您为什么会选择10倍呢?

莫雷:由于外汇总体波动率较低,选择高杠杆本身并无不妥之处。假如能长期和高效的利用杠杆,就是收益最大化的前提。但从我们长期交易的情况来看,长期和高效使用杠杆难度很大,正所谓市场上英雄豪杰多,常胜将军毕竟是少数。所以,我们退一步,选择长期、低效和稳定的策略。选择十倍杠杆,主要有三个原因:一是策略本身占用保证金比例较低,不需要高杠杆的支持;二是大部分平台对大资金的账户杠杆本身也有一定的限制;三是轻仓、低杠杆对账户资金本身是一个天然的保障。

问:您主要是用EA还是手工交易的?

莫雷:EA交易。

问:EA与手工交易最大的不同在哪里?

莫雷:各有优势,手工交易追求阿尔法因子,EA交易追求贝塔因子。简单来说,手工注重机会,EA注重平衡。举个例子,手工交易者更象湖边的鳄鱼,大多数时候静谧不动,但守在关键关位,一击即中,用大仓位去获取超额收益;而EA,更象湖边荷叶上的青蛙,蚊子来了就咬一口,追求的是概率和确定性,好处是,你可以用EA放很多只青蛙。所以站在我们的角度,根据外汇的特性,一个盈利目标合理,下单仓位可控,风险管理到位,周期输出稳定的策略,才应当是EA的设计方向。

问:您觉得市场上对EA的常见误区有哪些?

莫雷:一是对EA的期望过高,全自动还要求低风险高收益,这不符合事物正常的逻辑;二是非黑即白,比如对马丁策略嗤之以鼻,对趋势策略又盲目崇拜,孰不知并没有完美的策略,接受不完美并完成解决方案才是策略要做的工作;三是很多个人交易者对自己的“交易逻辑”非常自信,但EA开发过程中其实最重要的往往是细节处理,很多人痴迷于逻辑发现,忽略细节调教,结果当然不尽如人意。

问:在交易中,大资金与小资金在管理上有什么不同?

莫雷:小资金可以承受更大的风险,要更高的回报;大资金倾向于平滑稳定,风险可控。从管理的角度来说,而我们策略本身没有对收益上进行划分,所以仅仅在风险管理的预警上有所区别,其他没有不同。

问:您的策略在2017年的表现如何?

莫雷:总体表现平稳,收益率大概30%左右,全年超过10%的回撤有两次,超过15%的回撤没有出现,运行周期大部分时间回撤没有超过3%,基本符合预期。

问:您对2018年的行情有什么看法?在交易策略上您是如何提前应对的?

莫雷:不预测是交易员的基本素质,但可以肯定的是灰犀牛会增加。从策略而言,我们EA本身有对市场行情的自动调整功能,所以,除了细节的完善之外,框架上估计没有大的调整。

问:您还有其他的策略系统可以跟大家介绍一下吗?

莫雷:市场上主流的策略类型,我们基本都有匹配的EA。值得一提的是,2017年数字货币的兴起,很多经纪商也陆续开通了数字货币的差价合约交易。在此基础上,我们数字货币的交易策略(Crypto 2.8)也已经开发完成,2018年,我们会择时推出实盘演示,同时也会挂到外汇联盟公开榜上来。

问:谢谢支持!您觉得外汇行业现阶段在交易层面是否存在哪些问题?

莫雷:国内的外汇保证金市场还在发展初期,一些发展过程中的浮躁肯定是有的。作为技术方,其实只要踏实做好份内的工作,为合作伙伴提供更多的可能性,帮助他们实现收益,就是注入正能量的过程,我们热爱这个行业,同时也希望行业发展越来越好。

问:好的。谢谢您今天接受我们的采访,也祝你们工作室2018年交易业绩更上一层楼!

莫雷:谢谢!
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